漢語(yǔ)詞語(yǔ)拼音 漢語(yǔ)解釋
自相關(guān)性
自相關(guān)性的意思
自相關(guān)性是指隨機(jī)誤差項(xiàng)的各期望值之間存在著相關(guān)關(guān)系,稱隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在自相關(guān)性(autocorrelation)或hao86.com序列相關(guān),于1972年提出。
對(duì)于模型
如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的各期望值之間存在著相關(guān)關(guān)系,即
這時(shí),稱隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在自相關(guān)性(autocorrelation)或序列相關(guān)
隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)性可以有多種形式,其中最常見的類型是隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在一階自相關(guān)性或一階自回歸形式,即隨機(jī)誤差項(xiàng)只與它的前一期值相關(guān):
p階自相關(guān)性可以表示為:
由于無法觀察到誤差項(xiàng)
線性回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)問題較為普遍,特別是在應(yīng)用時(shí)間序列資料時(shí),隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)經(jīng)常發(fā)生。
自相關(guān)性產(chǎn)生的原因:
線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)的原因很多,但主要是經(jīng)濟(jì)變量自身特點(diǎn)、數(shù)據(jù)特點(diǎn)、變量選擇及模型函數(shù)形式選擇引起的。
1.經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)
2.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)
3.一些隨機(jī)因素的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)
4.模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)
5.觀測(cè)數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)序列相關(guān)
自相關(guān)的后果:
線性相關(guān)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)的情況下,用OLS(普通最小二乘法)進(jìn)行參數(shù)估計(jì),會(huì)造成以下幾個(gè)方面的影響。
從高斯-馬爾可夫定理的證明過程中可以看出,只有在同方差和非自相關(guān)性的條件下,OLS估計(jì)才具有最小方差性。當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí),OLS估計(jì)仍然是無偏估計(jì),但不再具有有效性。這與存在異方差性時(shí)的情況一樣,說明存在其他的參數(shù)估計(jì)方法,其估計(jì)誤差小于OLS估計(jì)的誤差;也就是說,對(duì)于存在自相關(guān)性的模型,應(yīng)該改用其他方法估計(jì)模型中的參數(shù)。
1.自相關(guān)不影響OLS估計(jì)量的線性和無偏性,但使之失去有效性
2.自相關(guān)的系數(shù)估計(jì)量將有相當(dāng)大的方差
3.自相關(guān)系數(shù)的T檢驗(yàn)不顯著
4.模型的預(yù)測(cè)功能失效
字義分解
(1)(代)自己:~愛|~備|~便|~費(fèi)|~供|~家|~薦|~救|~勉|~棄|~謙|~強(qiáng)|~殺|~述|~訴|~習(xí)|~信|~?。S|~選|~學(xué)|~專|~足|~不量力|~掘墳?zāi)梗Q清高|~投羅網(wǎng)|~我批評(píng)|~言~語(yǔ)|~作聰明。
(2)(副)自然;當(dāng)然:~不待言|~當(dāng)努力|~有公道。
(3)(介)從;由:~古|~外|~?。h(yuǎn)而近。
1. 容貌,樣子:相貌。照相。兇相。可憐相。
2. 物體的外觀:月相。金相。
3. 察看,判斷:相面。相術(shù)(指觀察相貌,預(yù)言命運(yùn)好壞的方術(shù))。
4. 輔助,亦指輔佐的人,古代特指最高的官:輔相。宰相。首相。
5. 某些國(guó)家的官名,相當(dāng)于中央政府的部長(zhǎng)。
6. 交流電路中的一個(gè)組成部分。
7. 同一物質(zhì)的某種物理、化學(xué)狀態(tài):相態(tài)。水蒸氣、水、冰是三個(gè)相。
8. 作正弦變化的物理量,在某一時(shí)刻(或某一位置)的狀態(tài)可用一個(gè)數(shù)值來確定,這種數(shù)值稱“相位”。亦稱“相角”。
9. 姓。
(1)(動(dòng))使開著的物體合攏:~窗戶|把抽屜~上。
(2)(動(dòng))放在里面不放出來:鳥兒~在籠子里。
(3)(動(dòng))(企業(yè)等)倒閉;歇業(yè):解放前有一年;鎮(zhèn)上~了好幾家店鋪。
(4)(名)古代在交通險(xiǎn)要或邊境出入的地方設(shè)置的守衛(wèi)處所:~口|~東|山?!斡业呢?zé)任就是不讓廢品混過~去。
(5)“關(guān)上”的簡(jiǎn)稱。參看〖關(guān)口〗。
(6)(名)貨物出口和入口收稅的地方:?!悺?/span>
(7)(名)比喻重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)或不容易度過的一段時(shí)間:難~|只要突破這一~;就好辦了。
(8)(名)起轉(zhuǎn)折關(guān)聯(lián)作用的部分:機(jī)~|~節(jié)|~鍵。
(9)(名)牽連;關(guān)系:這些見解至~重要|人民來信交給有~部門去處理。
(10)(動(dòng))發(fā)放或領(lǐng)?。üべY):~餉。
(11)(Guān)姓。
(1)(名)性格:個(gè)~|耐~|天~。
(2)(名)性能;性質(zhì):彈~|藥~|油~。
(3)(名)在思想、感情等方面的表現(xiàn):黨~|紀(jì)律~。
(4)(形)有關(guān)生物的生殖或性欲的:~器官|~行為|~生活。
(5)(名)性別:男~|女~|雄~|雌~。
(6)(名)表示名詞(以及代詞、形容詞)的類別的語(yǔ)法范疇。
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